Алгоритмические хедж-фонды: как систематически обыгрывать рынок на матожидании
Отзывов 0
Просмотров 279
Скидка
90 %
- Автор:
- Яков Шляпочник
- Сайт:
500
Р
50
Р
Остались вопросы? Задать
вопрос
- Кешбэк:
- 5
- Размер:
- 476 мб
- Категории:
- Биржевая торговля
- Тип:
- Видео
- Год:
- 2016
- Формат файлов:
- MP4
- Продолжительность:
- 50 минут
- Описание
- Отзывы 0
Запись онлайн-вебинара, который прошел 6 декабря 2016.
Описание:
- Расскажем, что такое количественное инвестирование, и на каких принципах строится современный алгоритмический фонд.
- Развеем миф о том, что существуют денежные машины и торговые системы, которые постоянно приносят прибыль.
- Опишем основной постулат алгоритмического управления активами: математическое ожидание положительных доходов некоррелированных алгоритмических торговых стратегий.
Программа вебинара:
- История возникновения алготрейдинга, особенности ранних систем
- Лемма. Прибыльных постоянных систем не существует
- Метание дротиков или о том, что будущее предсказать нельзя
- Основная концепция алготрейдинга. Много некоррелированных систем
- Рынки, которые подходят
- Активы, которые подходят
- Проблемы оверфиттинга
- Проблемы Бэктестинга. Автоматизация изобретения стратегий
- Проблемы исполнения ордеров
- Современный риск менеджмент
- Будущее управления активами. Открытые платформы
- Вопросы и ответы.
Подписаться на новые отзывы
Написать отзыв
Отзывов пока нет, но Вы могли бы оставить его первым, это будет полезно ...
